高频交易算法研发心得--MACD指标算法及应用

提示：扫一扫查出行
【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示

凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆。

曲曲远山飞翠色；翩翩舞袖映霞裳。

梨花带雨争娇艳；芍药笼烟骋媚妆。

但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。

【摘自《封神演义》纣王在女娲宫上香时题的诗】

一首定场诗完毕，咱们书接上回。上回咱们说到使用基于MA长短周期均线上下穿越的方式对行情进行跟踪。同时也提出该方法的问题，即：当前K线在短时间内出现了类似正弦曲线的波动时，短周期均线和长周期均线会频繁的相互交差。这种情况的问题就是会导致系统进行频繁的交易，如果看官们有过手动交易的经验值，就不难发现，交易的越频繁，可能赔的越多，同是，心脏承担的压力也越大。

从本文开始，我们来聊聊如果使用短线指标来尽量降低交易次数（注意：只能尽量降低，不可能完全屏幕！），首先来看看MACD指标。

MACD指标应该是大多数交易软件中的默认技术指标（另笔者比较晕的是，为什么这些指标会被叫做“技术指标”，完全看不出来和技术有半点关系，另外我也很讨厌很多公司里都把软件工程师叫做“技术”），其维基百科的定义如下：

MACD：指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence / Divergence, MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。MACD指标由一组曲线与图形组成，通过收盘时股价或指数的快变及慢变的指数移动平均值（EMA）之间的差计算出来。“快”指更短时段的EMA，而“慢”则指较长时段的EMA，最常用的是12及26日EMA。

通常情况下，我们会看到的默认数值为MACD（12，26，9），那么，该指标的算法过程是什么，参数的意义又是什么呢？

其计算过程如下：

//1.首先分别计算当前点的12次EMA均值和26次EMA均值的差，KlineValues可以取Close值或者中间值，其名曰：dif

var dif = EMA(KlineValues, 12) - EMA(KlineValues, 26);

//2.为了数据的平稳性，对前面的均值差，再一次计算EMA，次数为9

var dea = EMA(dif,9);

//3.为了其数据的可视化，求上面二者的差值，并放大两倍

var macd = (dif - dea) * 2;

从计算过程的第一步中，看官不难发现，MACD的本质是将EMA曲线进行了坐标系统的变换，即：以长周期为X轴，并查看短周期的变化情况。由于DIF值是由两个不同周期的均线计算得到的，因此，该值总是围绕着0点上下变换的。

（看官：如果您有过3D系统开发经验（DX，OPENGL，U3D。。。）或者嵌入式电子系统开发经验的话，那么对这种“先进行坐标系统变换，然后得到可量化处理数据”的应用方式就不会感到陌生。）

如果将上面计算过程中dea的参数次数由9改为1的话，上面的macd值就退化成我们前一篇文章中所说的长短均线追逐了，当dif值大于0时，短周期上穿长周期，可以考虑买入，反之亦然。

通过分析，我们大体上可以了解MACD（12，26，9）的数学含义。您可以认为12，26是两个较短周期的跟踪方式。在默认参数的情况下，MACD值出现了穿越了0值时，不能100%的做为买入、卖出条件，但是可以成为上一章节所提的MA线追逐算法降低交易次数的重要参考，情况如下图所示：