python计算债券duration，计算债券的公式

债券的久期是指是什么

债券的久期 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

债券久期指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。

债券久期是用债券未来每一期现金流的折现值除以债券现价作为权重，分别乘以每一期现金流距现在的时间，然后相加得到的收回债券现金流的加权平均剩余期限。久期的经济学意义是用来衡量债券价格对收益率微小变动的敏感程度。

相关问答

Q1: 债券久期是什么?如何计算?

债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

概括来说，就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。

麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

久期是指债券的平均到期时间。主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度，久期越短，债券价格波动越小，风险越小，反之，债券价格波动越大，风险就越大。

Q2: 这道关于债券久期的计算怎么做呀~悬赏哦,急!!!

首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。

通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。

债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。

久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%，债券的价格变动3，则久期是3。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素：到期时间、息票利率和到期收益率。

债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。

Q3: 关于久期的解释和计算方法

通俗地理解久期如下：久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后进行求和，这个总和除以债券每个时期的现金流折现之和得到的数值。

久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。

Q4: 债券的久期是什么

1、债券的久期 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

2、债券久期就是考虑了债券产生的所有现金流的现值因素后计算的债券的实际期限，是完全收回利息和本金的加权平均年数。

3、债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

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