python回测函数源码 回调函数python

python回测系统 模拟回测 最简单量化回测系统有哪些？支持期货和股票

github上有一个jdhc简单回测 是用python写的比较简单，需要设置些参数。

相关问答

Q1: python量化哪个平台可以回测模拟实盘还不要钱

Python量化投资框架：回测+模拟+实盘

Python量化投资 模拟交易 平台 　 1. 股票量化投资框架体系 1.1 回测 实盘交易前，必须对量化交易策略进行回测和模拟，以确定策略是否有效，并进行改进和优化。作为一般人而言，你能想到的，一般都有人做过了。回测框架也如此。当前小白看到的主要有如下五个回测框架： Zipline ：事件驱动框架，国外很流行。缺陷是不适合国内市场。 PyAlgoTrade ： 事件驱动框架，最新更新日期为16年8月17号。支持国内市场，应用python 2.7开发，最大的bug在于不支持3.5的版本，以及不支持强大的pandas。 pybacktest ：以处理向量数据的方式进行回测，最新更新日期为2个月前，更新不稳定。 TradingWithPython：基于pybacktest，进行重构。参考资料较少。 ultra-finance：在github的项目两年前就停止更新了，最新的项目在谷歌平台，无奈打不开网址，感兴趣的话，请自行查看吧。 RQAlpha：事件驱动框架，适合A股市场，自带日线数据。是米筐的回测开源框架，相对而言，个人更喜欢这个平台。 2 模拟 模拟交易，同样是实盘交易前的重要一步。以防止类似于当前某券商的事件，半小时之内亏损上亿，对整个股市都产生了恶劣影响。模拟交易，重点考虑的是程序的交易逻辑是否可靠无误，数据传输的各种情况是否都考虑到。 当下，个人看到的，喜欢用的开源平台是雪球模拟交易，其次是wind提供的模拟交易接口。像优矿、米筐和聚宽提供的，由于只能在线上平台测试，不甚自由，并无太多感觉。 雪球模拟交易：在后续实盘交易模块，再进行重点介绍，主要应用的是一个开源的easytrader系列。 Wind模拟交易：若没有机构版的话，可以考虑应用学生免费版。具体模拟交易接口可参看如下链接： 3 实盘 实盘，无疑是我们的终极目标。股票程序化交易，已经被限制。但对于万能的我们而言，总有解决的办法。当下最多的是破解券商网页版的交易接口，或者说应用爬虫爬去操作。对我而言，比较倾向于食灯鬼的easytrader系列的开源平台。对于机构用户而言，由于资金量较大，出于安全性和可靠性的考虑，并不建议应用。 easytrader系列当前主要有三个组成部分： easytrader：提供券商华泰/佣金宝/银河/广发/雪球的基金、股票自动程序化交易，量化交易组件 easyquotation : 实时获取新浪 / Leverfun 的免费股票以及 level2 十档行情 / 集思路的分级基金行情 easyhistory : 用于获取维护股票的历史数据 easyquant : 股票量化框架，支持行情获取以及交易 2. 期货量化投资框架体系 一直待在私募或者券商，做的是股票相关的内容，对期货这块不甚熟悉。就根据自己所了解的，简单总结一下。 2.1 回测 回测，貌似并没有非常流行的开源框架。可能的原因有二：期货相对股票而言，门槛较高，更多是机构交易，开源较少； 去年至今对期货监管控制比较严，至今未放开，只能做些CTA的策略，另许多人兴致泱泱吧。 就个人理解而言，可能wind的是一个相对合适的选择。 2.2 模拟 + 实盘 vn.py是国内最为流行的一个开源平台。起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架。如官网所说，该框架侧重的是交易模块，回测模块并未支持。 能力有限，如果对相关框架感兴趣的话，就详看相关的链接吧。个人期望的是以RQAlpha为主搭建回测框架，以雪球或wind为主搭建模拟框架，用easy系列进行交易。

Q2: 用Python 做策略回测，耗时很长，有什么加速办法

1. 在动手优化之前，先profile看看，程序时间都花在哪些地方了:

python -m cProfile -o output.prof your_program

跑完之后，会生成一个output.profile文件。接下来需要对这个文件进行分析，这方面的工具我推荐SnakeViz，神器。安装非常简单，pip install snakeviz 即可。

snakeviz output.prof

运行之后，会打开一个浏览器窗口，好好看看，哪些函数耗时最多，耗时是因为调用次数太多呢，还是因为单次调用耗时长，明确优化重点；

2. 减少重复计算，缓存计算结果。看看 functools.lru_cache。

3. 能用list comprehension的地方，不要用for；能用numpy的地方，不要手写循环，不要用pandas；

4. 看你的回测，40w个tick的话，数据量不算大，应该是直接load到内存里的吧？

5. 还是慢的话，上Numba — Numba，就是安装麻烦一些，使用起来非常方便，速度提高一两个数量级没问题；

6. 如果你用的包PyPy都支持的话，试试pypy；

7. Cython、c module，上面的都没效果的话，这个是最后的候选方案了。

Q3: 有没有基于python pandas的回测框架

Quantopian开源的zipline可以，但是本地的回测程序，做美股研究可以，但是A股不适合。 自己写个回测框架吧，模仿vn.py或者joinquant自己写个本地框架来也是可以的，如果想做的好看点学点数据库➕flask，可以做的好看些。